Trendfolgen: Dominic Frisby diskutiert die Vorteile dieser effektiven Handelsstrategie. Heute möchte ich eine sehr einfache Trendfolgestrategie für Sie skizzieren.
Trendfolgen als Anlagestrategie trennt die Meinung. Ich habe festgestellt, dass es im Laufe der Jahre äußerst effektiv ist, aber ich erkenne an, dass es nur auf Märkten funktioniert, die Trend sind. Märkte durchlaufen oft ausgedehnte Perioden, in denen sie eigentlich nirgendwo hingehen - sie range-trade - und Trendfolge-Trends können Sie tatsächlich Geld in diesen Umgebungen verlieren. Man bekommt falsche Kauf- und Verkaufsignale und man bekommt die Märkte rausgepeitscht.
Wenn sich ein Markt jedoch in eine Richtung entwickelt - ob er nach oben oder unten - kann Trendfolgen eine gute Strategie sein. Das ganze HODL Meme war im Grunde eine Trendfolge. In einem Bullenmarkt gibt es keine bessere Strategie als kaufen und halten. Der kolossale Bullenmarkt von 2016 und 2017 trotzte allen Erwartungen, und diejenigen, die es am besten gespielt haben, waren diejenigen, die hodled.
Allerdings ist es tödlich, auf einem Bärenmarkt zu kaufen und zu halten. Sie wollen verkaufen und halten. Diejenigen, die Anfang 2017 verkauft wurden, werden sich freuen, dass sie es jetzt getan haben. Diejenigen, die HodLED werden weniger von dem Meme überzeugt sein.
Ein bekanntes Beispiel für Trendfolgen ist übrigens der Schildkrötenhandel. Dies war eine Strategie von zwei legendären Rohstoffhändlern der 1970er und 1980er Jahre, Richard Dennis und William Eckhardt. Dennis hatte einen anfänglichen Einsatz von weniger als $5.000 in mehr als $100 Millionen verwandelt. Er glaubte, jeder könne gelehrt werden, die Futuresmärkte zu handeln, während sein Partner Eckhardt dachte, Dennis hätte ein besonderes Geschenk. Sie haben ein Experiment eingerichtet, um die Debatte zu regeln.
Dennis würde eine Gruppe von Leuten finden, die seine Regeln lehren, und sie dann mit seinem eigenen Geld handeln lassen. Er war so überzeugt, dass er Recht hatte, er war bereit, sein eigenes Geld zu riskieren. Das Training dauerte nur zwei Wochen. Er nannte seine Schüler „Schildkröten“ nach Schildkrötenfarmen, die er im Urlaub besucht hatte: so wie die Farmen Schildkröten produzierten, so dachte er, er könne Händler produzieren. Ihre Geschichte würde schließlich die Grundlage für den Film Trading Places werden.
Ein weiterer großer Trendfolger war der legendäre Investor Jesse Livermore. „Es war nie mein Denken, das das große Geld für mich gemacht hat“, sagte er.
„Es war immer mein Sitzen. Verstanden? Ich sitze fest! Es ist überhaupt kein Trick, auf dem Markt richtig zu sein. Auf Bullenmärkten finden Sie immer viele frühe Stiere und frühe Bären auf Bärenmärkten. Ich kenne viele Männer, die genau zur richtigen Zeit richtig waren, und fing an, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, wenn die Preise auf dem Niveau waren, das den größten Gewinn zeigen sollte. Und ihre Erfahrung passte immer meine - das heißt, sie machten kein echtes Geld daraus. Männer, die sowohl recht haben als auch fest sitzen können, sind ungewöhnlich.“
Trend-Following hilft Ihnen, an Bord zu bleiben und den großen Teil jeder Bewegung zu fangen, egal ob es oben oder unten ist. Crypto ist ein bipolarer Markt - die Welt liebt es oder hasst es - also neigen Sie dazu, ziemlich gute Trends in beide Richtungen zu bekommen.
Hier ist also eine einfache Trendfolgestrategie. Ich verwende den 21- oder 6-wöchigen Simple Moving Average (SMA). Sie können mit Charts spielen, um Zeitkombinationen zu finden, die zu Ihnen passen. Zum Beispiel, wenn Sie ein häufiger Trader sind, können Sie tägliche oder sogar stündliche Kombinationen anstelle von wöchentlich verwenden. Manche bevorzugen exponentiell gegenüber einfachen gleitenden Durchschnitten. Sie können alle arbeiten. Aber hier verwende ich einfache gleitende Durchschnittswerte.
Wenn der 6-wöchige SMA die 21-Wochen-SMA durchquert und der Preis höher ist, haben Sie Ihr Kaufsignal. Beide SMAs sollten flach oder geneigt sein. Wenn das Gegenteil passiert - das 6-wöchige SMA kreuzt sich durch das 21-wöchige SMA und der Preis ist unten - haben Sie Ihr Verkaufssignal.
Hier ist Bitcoin seit 2011. Die 6-wöchige SMA ist die rote Linie. Die 21-Wochen-SMA ist die blaue Linie. Ich habe sowohl die Kauf- als auch die Verkaufssignale markiert.
Bild:
Wir haben ein Kaufsignal im Januar 2012 mit Bitcoin bei $6. Es zog sich tatsächlich zurück auf $4 - das ist eine Korrektur von über 30% - aber das Verkaufssignal kam nie so, dass wir gehalten. Das Verkaufssignal kam im April 2014 mit Bitcoin um $500. Also, obwohl Sie das High verpasst haben (bei $1.200 Ende 2013), haben Sie immer noch einen Umzug von $6 auf $500, was ein Gewinn ist, den ich denke, dass die meisten Leute zufrieden sind.
2015 war ein nerviges Jahr. Im Juni gab es ein Kaufsignal. Bitcoin war bei $300. Wir haben Anfang Oktober ein Verkaufssignal mit Bitcoin bei $250 bekommen. Also verloren wir $50. Wir haben dann im selben Monat ein weiteres Kaufsignal mit Bitcoin bei $380 bekommen. Das wäre eine harte Pille gewesen. Aber wenn du dem System folgst, bist du an Bord eines der epischsten Bullenmärkte der Geschichte.
Du hättest deine Bitcoins nicht zu $20.000 verkauft, aber du hättest sie im März 2017 mit Bitcoin um $9.000 verkauft. Wieder, $380 bis $9.000 ist ein Gewinn, den die meisten Menschen nehmen würden.
Heute bleiben wir auf einem Verkaufssignal.
Wenn Sie anfangen, mit exponentiellen gleitenden Durchschnitten herumzuherumzubasteln, funktionieren sie tatsächlich besser mit Bitcoin als einfache gleitende Durchschnittswerte, aber aus Gründen der Klarheit habe ich mit einfachen gleitenden Durchschnitten festgehalten. (Exponentielle gleitende Durchschnittswerte geben den letzten Wochen eine höhere Gewichtung — im Gegensatz zu einfachen gleitenden Durchschnittswerten, die jede Woche gleichmäßig gewichtet werden.)
Dies ist eine äußerst langfristige Strategie, die ich hier identifiziert habe. Wenn Sie etwas rasheres wollen, verwenden Sie täglich gleitende Durchschnittswerte.
Wenn Sie täglich gleitende Durchschnittskreuze verwenden (wieder die 6- und 21-Tage-einfachen oder exponentiellen gleitenden Durchschnittswerte), sind Bitcoin - und die meisten Kryptos außerdem - auf einem Kaufsignal. Aber ich muss sagen, ich finde, dass die wöchentlichen gleitenden Durchschnittswerte besser mit Krypto funktionieren.
Dominic Frisby ist Autor des ersten (und besten, offensichtlich) Buches über Bitcoin von einem anerkannten Verlag, Bitcoin: the Future of Money? , erhältlich in allen guten Buchhandlungen, und ein paar Müll auch. Dominic ist Direktor von Cypherpunk Holdings (CSE: HODL), einem Unternehmen, das sich mit der Investition in Technologien im Bereich Datenschutz beschäftigt. Folgen Dominic — @dominicfrisby
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