Seguindo as tendências: Dominic Frisby discute os benefícios desta estratégia de negociação eficaz

Seguindo as tendências: Dominic Frisby discute os benefícios desta estratégia de negociação eficaz. Hoje eu quero delinear uma estratégia muito simples de seguir tendências para você.
Tendência como estratégia de investimento divide a opinião. Descobri que foi extremamente eficaz ao longo dos anos, mas reconheço que só funciona em mercados que estão em tendência. Os mercados muitas vezes passam por períodos extensos em que eles realmente não vão a lugar nenhum - eles variam - e o seguimento de tendências pode realmente perder dinheiro nesses ambientes. Você recebe sinais falsos de compra e venda e você é chicoteado para fora dos mercados.
No entanto, quando um mercado está em tendência em uma direção - seja para cima ou para baixo - seguir tendências pode ser uma boa estratégia. Todo o meme HODL estava basicamente seguindo tendências. Em um mercado de touro, não há melhor estratégia do que comprar e segurar. O colossal mercado de touro de 2016 e 2017 desafiou todas as expectativas, e aqueles que o jogaram melhor foram aqueles que HodLed.
No entanto, comprar e manter em um mercado de ursos é fatal. Você quer vender e segurar. Aqueles que venderam no início de 2017 ficarão felizes por terem feito agora. Aqueles que Hodled estarão menos convencidos sobre o meme.
Um exemplo famoso de seguir tendências, a propósito, é o comércio de tartarugas. Esta foi uma estratégia empregada por dois comerciantes lendários de commodities das décadas de 1970 e 1980, Richard Dennis e William Eckhardt. Dennis tinha transformado uma aposta inicial de menos de US $5.000 em mais de US $100 milhões. Ele acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a negociar os mercados futuros, enquanto seu parceiro, Eckhardt, achava que Dennis tinha um dom especial. Eles fizeram um experimento para resolver o debate.
Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras, e então fazê-los trocar com seu próprio dinheiro. Ele estava tão convencido que estava certo, que estava preparado para arriscar seu próprio dinheiro. O treinamento durou apenas duas semanas. Ele chamou seus alunos de “tartarugas” depois de fazendas de tartarugas que ele tinha visitado em férias: assim como as fazendas produziam tartarugas, então ele pensou que poderia produzir comerciantes. Sua história eventualmente se tornaria a base para o filme Trading Places.
Outro grande seguidor de tendências foi o lendário investidor Jesse Livermore. “Nunca foi o meu pensamento que fez muito dinheiro para mim”, disse ele.
“Sempre foi a minha sessão. Entendeu? Minha posição apertada! Não é nenhum truque estar certo no mercado. Você sempre encontra muitos primeiros touros em mercados de touro e primeiros ursos em mercados de ursos. Conheci muitos homens que estavam certos no momento certo, e começaram a comprar ou vender ações quando os preços estavam no mesmo nível que deveria mostrar o maior lucro. E a experiência deles invariavelmente correspondeu à minha - isto é, eles não ganharam dinheiro real com isso. Homens que podem estar certos e ficar sentados são incomuns.”
Tend-following ajuda você a ficar a bordo e pegar a grande parte de qualquer movimento, seja para cima ou para baixo. Crypto é um mercado bipolar - o mundo ama ou odeia - então você tende a obter tendências bastante boas em ambas as direções.
Então, aqui está uma estratégia simples de seguir tendências. Eu uso a média móvel simples de 21 semanas ou 6 semanas (SMA). Você pode jogar com gráficos para encontrar combinações de tempo que se adequam a você. Por exemplo, se você é um comerciante frequente, você pode usar combinações diárias ou até por hora em vez de semanalmente. Algumas pessoas preferem médias móveis exponenciais a simples. Todos podem trabalhar. Mas aqui estou eu usando médias móveis simples.
Quando o SMA de 6 semanas atravessa o SMA de 21 semanas, e o preço está acima, você tem o seu sinal de compra. Ambos os SMAs devem ser planos ou inclinados. Quando o inverso acontece - o SMA de 6 semanas atravessa o SMA de 21 semanas e o preço está abaixo - você tem o seu sinal de venda.
Aqui está Bitcoin desde 2011. A SMA de 6 semanas é a linha vermelha. A SMA de 21 semanas é a linha azul. Marquei os sinais de compra e venda.
Imagem:.
Temos um sinal de compra em janeiro de 2012 com Bitcoin em US $6. Na verdade, ele recuou para US $4 - isso é uma correção de mais de 30% - mas o sinal de venda nunca chegou, então nós seguimos. O sinal de venda veio em abril de 2014 com Bitcoin em torno de US $500. Então, mesmo que você perdeu o máximo (em US $1.200 no final de 2013), você ainda tem um movimento de US $6 para US $500, o que é um lucro que eu acho que a maioria das pessoas iria se contentar com.
2015 foi um ano chato. Houve um sinal de compra em junho. Bitcoin estava em US $300. Recebemos um sinal de venda no início de outubro com Bitcoin em US $250. Então perdemos $50. Nós, então, temos outro sinal de compra no mesmo mês com Bitcoin em US $380. Teria sido uma pílula difícil de engolir. Mas se você seguiu o sistema, você tem a bordo um dos mercados de touro mais épicos da história.
Você não teria vendido seus Bitcoins a US $20.000, mas você os teria vendido em março de 2017 com Bitcoin em torno de US $9.000. Novamente, $380 a $9.000 é um lucro que a maioria das pessoas teria.
Hoje continuamos em um sinal de venda.
Se você começar a mexer com médias móveis exponenciais, elas realmente funcionam melhor com Bitcoin do que médias móveis simples, mas para fins de clareza, eu fiquei com médias móveis simples. (As médias móveis exponenciais dão maior ponderação às semanas mais recentes — ao contrário das médias móveis simples que pesam a cada semana igualmente.)
Esta é uma estratégia de muito longo prazo que identifiquei aqui. Se você quer algo um pouco mais atrevido, use médias móveis diárias.
Se você usar cruzamentos diários de média móvel (novamente, as médias móveis simples ou exponenciais de 6 e 21 dias), Bitcoin - e a maioria dos criptos além disso - estão em um sinal de compra. Mas tenho que dizer, acho que as médias móveis semanais funcionam melhor com criptografia.
Dominic Frisby é autor do primeiro (e melhor, obviamente) livro sobre Bitcoin de uma editora reconhecida, Bitcoin: the Future of Money? , disponível em todas as boas livrarias, e um par de lixo também. Dominic é diretor da Cypherpunk Holdings (CSE: HODL), uma empresa criada para investir em tecnologias relacionadas à privacidade. Seguir Dominic — @dominicfrisby