Тренд: Доминик Фрисби обсуждает преимущества этой эффективной торговой стратегии. Сегодня я хочу изложить очень простую стратегию отслеживания тренда для вас.
Тенденция как инвестиционная стратегия разделяет мнение. Я считаю, что он очень эффективен на протяжении многих лет, но я понимаю, что он работает только на рынках, которые являются трендовыми. Рынки часто проходят через длительные периоды, когда они на самом деле никуда не ходят - они торгуют - и тренд на самом деле может потерять деньги в этих условиях. Вы получаете ложные сигналы на покупку и продажу, и вы получаете пилы с рынков.
Однако, когда рынок движется в одном направлении - будь то вверх или вниз - следование тренда может быть хорошей стратегией. Весь мем HODL был в основном последователем тренда. На бычьем рынке нет лучшей стратегии, чем покупать и удерживать. Колоссальный бычий рынок 2016 и 2017 бросил вызов всем ожиданиям, и те, кто играл его лучше, были те, что HODLed.
Однако покупать и держаться на медвежьего рынке фатально. Ты хочешь продать и удержать. Те, кто продал в начале 2017 года, будут рады, что они сделали сейчас. Те, что HODLed будут менее убеждены в меме.
Одним из известных примеров отслеживания трендов, кстати, является торговля черепахами. Эта стратегия применялась двумя легендарными торговцами товарами 1970-х и 1980-х годов — Ричардом Деннисом и Уильямом Экхардтом. Деннис превратил первоначальную долю менее 5000 долларов в более 100 миллионов долларов. Он верил, что любого можно научить торговать фьючерсными рынками, в то время как его партнер Экхардт считал, что у Денниса есть особый подарок. Они провели эксперимент, чтобы урегулировать дебаты.
Деннис найдет группу людей, которым научит его правилам, а затем заставит их торговать своими деньгами. Он был настолько уверен, что был прав, что готов рисковать своими деньгами. Тренировка длилась всего две недели. Он назвал своих учеников “черепахами” после черепаховых ферм, которые он посетил в отпуске: так же, как фермы производили черепахи, так что он думал, что может производить торговцев. Их история в конечном итоге станет основой для фильма “Торговые места”.
Еще одним замечательным последователем тренда стал легендарный инвестор Джесси Ливермор. “Я никогда не думал, что сделал большие деньги для меня”, - сказал он.
“Это всегда было мое сидение. Понял? Я сижу крепко! Это совсем не трюк, чтобы быть на рынке. Вы всегда найдете много ранних быков на бычьих рынках и ранних медведей на медвежьих рынках. Я знаю многих людей, которые были правы в нужное время, и начал покупать или продавать акции, когда цены были на самом уровне, который должен показать наибольшую прибыль. И их опыт неизменно совпал с моим - то есть, они не зарабатывали из него реальных денег. Люди, которые могут быть правы и сидеть плотно, редки”.
Отслеживание тренда помогает вам оставаться на борту и поймать большую часть любого движения, будь то вверх или вниз. Крипто - это биполярный рынок - мир либо любит его, либо ненавидит - поэтому вы, как правило, получаете довольно хорошие тренды в обоих направлениях.
Итак, вот одна простая стратегия отслеживания тренда. Я использую 21-недельную или 6-недельную простую скользящую среднюю (SMA). Вы можете играть с графиками, чтобы найти комбинации времени, которые вам подходят. Например, если вы частый трейдер, вы можете использовать ежедневные или даже почасовые комбинации вместо еженедельных. Некоторые люди предпочитают экспоненциальные простые скользящие средние. Они все могут работать. Но здесь я использую простые скользящие средние.
Когда 6-недельный SMA пересекает 21-недельный SMA и цена выше, у вас появляется сигнал на покупку. Оба SMA должны быть плоскими или наклонными вверх. Когда происходит обратное - 6-недельный SMA пересекает 21-недельный SMA и цена ниже - у вас есть сигнал на продажу.
Вот биткоин с 2011 года. 6-недельный SMA - красная линия. 21-недельный SMA - это синяя линия. Я пометил как сигналы на покупку, так и на продажу.
Изображение:.
Мы получили сигнал на покупку в январе 2012 года с биткоином на $6. Он на самом деле вернулся к 4 долларов - это коррекция более 30% - но сигнал на продажу никогда не приходил, поэтому мы удерживали. Сигнал на продажу поступил в апреле 2014 года с биткоином около $500. Таким образом, несмотря на то, что вы пропустили максимум (на уровне $1200 в конце 2013 года), вы все еще получили шаг от $6 до $500, что является прибылью, я думаю, большинство людей согласятся.
2015 год был раздражающим годом. В июне был сигнал на покупку. Биткойн был на 300 долларов. Мы получили сигнал на продажу в начале октября с биткоином на $250. Значит, мы потеряли 50 долларов. Затем мы получили еще один сигнал на покупку в том же месяце с биткоином по цене 380 долларов. Это было бы трудно проглотить таблетку. Но если вы следовали системе, вы попали на один из самых эпических рынков быков в истории.
Вы бы не продали свои биткоины по $20 000, но вы бы продали их в марте 2017 года с биткоином около $9 000. Опять же, от 380 до 9000 долларов — это прибыль, которую большинство людей возьмут.
Сегодня мы остаемся на сигнале на продажу.
Если вы начинаете возиться с экспоненциальными скользящими средними, они на самом деле работают лучше с Bitcoin, чем простые скользящие средние, но для целей ясности я застрял с простыми скользящими средними. (Экспоненциальные скользящие средние дают больший вес более недавним неделям - в отличие от простых скользящих средних, которые весят каждую неделю одинаково.)
Это чрезвычайно долгосрочная стратегия, которую я определил здесь. Если вы хотите что-то более рачное, используйте ежедневные скользящие средние.
Если вы используете кроссы дневной скользящей средней (опять же, 6- и 21-дневные простые или экспоненциальные скользящие средние), биткойн - и большинство крипто - находятся на сигнале покупки. Но я должен сказать, я нахожу, что еженедельные скользящие средние работают лучше с криптографией.
Доминик Фрисби является автором первой (и лучшей, очевидно) книги по биткоину от признанного издателя Bitcoin: the Future of Money? , доступных из всех хороших книжных магазинов, и несколько мусорных тоже. Доминик является директором Cypherpunk Holdings (CSE: HODL), компании, созданной для инвестирования в технологии, связанные с конфиденциальностью. Следуйте Доминику — @dominicfrisby
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.